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O algoritmo de inspiração quântica para otimização de garantias
Finanças na era da Computação Quântica
Os players da área de Serviços Financeiros operem em um cenário de alta complexidade, com expressivos aspectos operacionais e econômicos como consequência. As empresas de serviços financeiros, que estão cientes que a Supremacia Quântica dará origem a uma nova era na tecnologia da informação graças ao seu poder de computação sem precedentes, estão investindo cada vez mais em Computação Quântica.
O setor de Serviços Financeiros - especialmente bancos de investimento - enfrenta vários desafios de otimização, desde a detecção de instabilidade do mercado e desenvolvimento de estratégias de negociação, até a otimização de carteiras, previsões financeiras, simulações de mercado, determinação de preços de ativos e reequilíbrio de reservas estatutárias no campo de seguros. A Otimização da Garantia Quântica é apenas o primeiro caso de uso. Seu sucesso prova como a Computação Quântica pode realmente transformar a complexidade (e o peso da regulamentação) em uma vantagem competitiva, mesmo em um cenário econômico em constante mudança.
Por que a gestão de garantias
deve ser otimizada?
Diante do racionamento de crédito que afetou todo o setor bancário devido às recentes crises econômico-financeiras, a gestão correta das garantias (e, de forma mais geral, da liquidez) tornou-se ainda mais importante. Em termos de tecnologia, é um problema de otimização dinâmica, pois o banco de dados que precisa ser gerenciado, as regras que precisam ser consideradas e a resposta que precisa ser alocada, todas mudam diariamente. Ter poder computacional suficiente e flexibilidade de algoritmo é, portanto, a chave para gerenciar problemas complexos.
A Reply iniciou um projeto em colaboração com a Investment Banking Division de um dos principais players da Itália na área financeira. O projeto centra-se na gestão de riscos e da liquidez da tesouraria, desde os indicadores que definem o contexto até à otimização das garantias de crédito. As técnicas Inspiradas no Quântico permitiram criar um modelo capaz de otimizar a exposição da garantia de crédito de forma a gerar valor/benefícios reais dentro de um quadro regulatório em constante evolução, obrigando os operadores a se adaptarem rapidamente.
O modelo QUBO
Qubo é a sigla para Quadratic Unconstrained Binary Optimization.
É um modelo desenhado para resolver problemas de otimização combinacional quadrática com variáveis binárias onde, ao contrário dos algoritmos tradicionais, todo o modelo se encaixa dentro de uma matriz de penalidade que torna a formulação matemática elegante e compacta.
Este modelo flexível e de alto desempenho se presta à paralelização graças à sua estrutura compacta. Ele também é capaz de gerenciar altos níveis de complexidade, ao mesmo tempo em que permanece extremamente rápido, independentemente do número de restrições. Regulamentações em evolução contínua, a restrição de concentração (que deve ser incluída na otimização) e a gestão de condições de mercado específicas podem ser vistas como desafios resolvidos ou, pelo menos, desafios que podem ser superados ao longo do tempo.
Onde a Reply pode fazer a diferença?
Além de sua comprovada experiência em Gestão de Riscos, Regulatória e de Crédito no mercado de Serviços Financeiros, a Reply, há 2 anos, conta com equipes multidisciplinares dedicadas exclusivamente à Computação Quântica. A Reply também estabeleceu parcerias e práticas destinadas a testar o potencial disruptivo desta tecnologia.
O valor agregado da Reply baseia-se no seu foco constante em inovação, na sua experiência nas áreas de Gestão de Riscos, Regulamentação e Crédito, e na sua experiência específica no estudo de Computadores Quânticos e Algoritmos Quânticos, desenvolvidos através de atividades experimentais e laboratoriais, e de projetos reais. O objetivo da Reply é usar o conhecimento para contribuir com o processo de criação de valor para seus Clientes, mesmo na Era da Supremacia Quântica.