Ottimizzare il portafoglio con il quantum computing
Per trovare la combinazione perfetta di rischio e rendimento in modo più rapido ed efficace, Raiffeisen Bank International vuole affidarsi a nuove tecnologie. Insieme a Reply, ha aperto la strada all'ottimizzazione del portafoglio con computer quantistici.
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La sfida
Massimo rendimento, minimo rischio
Raiffeisen Bank International (RBI) serve circa 18,6 milioni di clienti in tutta Europa. Per consentire a questi clienti di trarre il massimo vantaggio dai loro investimenti, RBI ottimizza costantemente tutti i portafogli. Le azioni, le obbligazioni e gli altri investimenti dovrebbero offrire il massimo rendimento possibile e allo stesso tempo subire le minori fluttuazioni di valore possibile. Trovare la combinazione perfetta di rischio e rendimento richiede calcoli complessi che non possono essere scalati all'infinito.
La soluzione
La tecnologia quantistica nel business
Insieme a Reply, RBI ha esplorato in modo più approfondito il potenziale del quantum computing per l'ottimizzazione del portafoglio. A tal fine, gli esperti hanno utilizzato il quantum computing per calcolare le componenti particolarmente complesse di un'ottimizzazione di portafoglio già effettuata con un computer convenzionale. Si è trattato di un caso d'uso esemplare ma reale, per garantire la futura fruibilità pratica della tecnologia.
L'algoritmo quantistico ha rispettato le condizioni specifiche e ha ottenuto risultati di qualità analoga a quella del computer classico. Allo stesso tempo, il quantum computing offre un vantaggio importante: consente di scalare in modo semplice per effettuare calcoli estesi in futuro.
La tecnologia alla base
Sistemi specializzati con grande potenza di calcolo
Per questo progetto, gli esperti si sono affidati ai sistemi dell'azienda D-Wave. Mentre i computer quantistici universali oggi hanno ancora un numero molto basso di qubit e quindi capacità di calcolo limitate, i sistemi specializzati di D-Wave possono già eseguire calcoli piuttosto estesi per applicazioni definite.
L'unico requisito: il formato giusto. Per poter utilizzare i sistemi, l'ottimizzazione del portafoglio doveva essere formulata come un cosiddetto problema QUBO. L'abbreviazione QUBO sta per Quadratic Unconstrained Binary Optimization. Gli esperti di Reply hanno supportato RBI nel convertire l'ottimizzazione del portafoglio in questa forma e nel prepararla in modo che i calcoli richiedessero la minor capacità di calcolo possibile.
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Il risultato
Conoscenze approfondite per analisi più estese
Utilizzando un piccolo portafoglio, RBI e Reply sono riusciti a dimostrare che i computer quantistici possono già fornire rapidamente risultati di ottimizzazione quasi ottimali. In futuro, i computer quantistici saranno ancora più potenti e consentiranno analisi sempre più complete. Ciò significa che RBI sarà presto in grado di includere altre classi di asset nei suoi calcoli e di analizzare un numero significativamente maggiore di variazioni con l'aiuto della tecnologia quantistica. Un chiaro vantaggio in termini di qualità, di cui beneficeranno i clienti di RBI.
Reply è riuscita inoltre a condividere con RBI il suo spirito innovativo e a rafforzare l'entusiasmo per le nuove tecnologie. Grazie al progetto con Reply, RBI ha ora una vasta conoscenza ed esperienza pratica nell'affrontare nuove tecnologie come il quantum computing. È quindi perfettamente equipaggiata per la banca del futuro, in cui il quantum computing giocherà un ruolo sempre più importante.
Raiffeisen Bank International (RBI) considera l'Austria, dove è attiva come banca aziendale e di investimento leader, e l'Europa centrale e orientale (CEE) come il proprio mercato domestico. Nella regione, RBI opera in 12 mercati attraverso banche controllate, ed è presente anche in diversi settori dei servizi finanziari, come il leasing, la gestione patrimoniale e le fusioni e acquisizioni. Il gruppo conta circa 45.000 dipendenti, che servono 18,6 milioni di clienti in circa 1.500 filiali, la maggior parte delle quali situate nella CEE. Le azioni di RBI sono quotate alla Borsa di Vienna, con circa il 61,2% detenuto dalle banche regionali Raiffeisen, mentre il restante è in free float. Nell'ambito del Gruppo bancario Raiffeisen, RBI svolge il ruolo di istituto centrale per le banche regionali Raiffeisen e per altri istituti di credito affiliati.
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