White Paper

Covid-19: misure adottate e impatti sul sistema bancario

Guida pratica delle misure adottate, degli impatti sul ciclo di vita del credito e gli adempimenti che le banche saranno chiamate ad attivare

I Decreti di riferimento

Il DL 18/2020 “Cura Italia” e il DL 23/2020 “Liquidità” inerenti le misure adottate dal Governo Italiano per far fronte all’emergenza Covid-19, toccano alcuni aspetti salienti sul sistema bancario.

Dove agire.

Priorità di intervento del Sistema bancario.

Dalla ricerca emerge che il sistema bancario deve prontamente attivare interventi atti a garantire nel breve termine una efficace e tempestiva evoluzione della macchina operativa. È necessario, allo stesso tempo, nel medio termine, portare avanti una riflessione strutturale sia sulle metriche di valutazione delle controparti, sia sull’evoluzione di una efficace e definitiva politica di digital transformation.

  • Interventi immediati su processi e sistemi a supporto dell'intero ciclo di vita del credito con priorità sulla fase di concessione che metterà a dura prova la macchina operativa

  • Digital Transformation e IT Innovation per abilitare processi paperless ed aumentare la reattività dell’offerta di prodotti

  • Rivisitazione approccio di stima dei parametri di rischio in ottica forward looking sulla base dello scenario macro-economico post Covid-19

  • Revisione del business plan sul portafoglio NPL sia per la quota gestita internamente che per quella in scenario di cessione

  • Ribilanciamento del peso di valutazioni expert based per tener conto della bassa efficacia dei decision engine impostati ante emergenza

  • Governo degli impatti sui processi di produzione del Reporting Regolamentare con focus su AnaCredit e Centrale Rischi

  • Rivisitazione delle metriche di monitoraggio e classificazione in ottica going / gone concern delle controparti

  • Monitoraggio degli impatti su accantonamenti, Indicatori di liquidità e Assorbimenti Patrimoniali

Reply a supporto delle iniziative

Reply mette a disposizione dei clienti una molteplicità di competenze specialistiche in ambito Financial Services su temi di organizzazione e processi operativi, Risk management e nuove tecnologie al fine di supportare la sfida del cambiamento, gestendo efficacemente il processo di innovazione lungo tutto il ciclo di vita del credito.

Competenze specialistiche in ambito Financial Services

Digital Lending

Sviluppo di piattaforme digitali e dei workflow a supporto dell’iter di concessione, in tutte le fasi di processo, dalla strutturazione del prodotto alla domanda, valutazione, delibera ed erogazione

Credit underwriting e monitoring

Ottimizzazione dei processi di underwriting e monitoring, attraverso la revisione delle Policy e delle Procedure e trasposizione dei criteri valutativi in decision engines

Modelli e parametri di rischio credito

Gestione impatti derivanti da moratorie, posticipo delle tempistiche di disponibilità dei bilanci e impatti sulle procedure giudiziarie in corso

IFRS 9 provisioning

Stimare i parametri di rischio in ottica forward looking sulla base dello scenario macro-economico post Covid-19

Compliance regolamentare

Garantire la compliance rispetto alle previsioni normative italiane (framework legislativo, direttive Banca d’Italia, ecc.) ed europee (parlamento europeo, EBA, ECB, Basel Committee, ecc.)

Collateral Management

Definizione e revisione delle logiche di trattamento della garanzie e del connesso impatto sulle metriche standard di valutazione ancorate alla LGD

Prodotti e Pricing

Tempestiva definizione dei prodotti da rendere disponibili per soddisfare le richieste della clientela, scelta sugli ambiti di discrezionalità e sul pricing per la componente con garanzia stato e non

NPL Management

Analisi e valutazione impatto sul business plan del recupero sia per le posizioni in gestione, che per quelle date a servicer o in scenario di vendita

Regulatory Reporting

Gestione degli impatti sui processi a valle di produzione del reporting regolamentare, definizione dei template e implementazione dei tool a supporto delle segnalazioni di vigilanza

Capital Optimization

Identificazione delle opportunità di RWA Optimization, alla luce delle diversa ponderazione delle garanzie Stato sulle asset class ed in accordo agli aggiustamenti attesi sul CET 1

ALM & Liquidity Management

Valutazione dell’impatto delle politiche della Banca sul profilo di liquidità ed economico e relativi interventi di ottimizzazione alla luce delle moratorie e delle nuove erogazioni

Gestione dei rischi finanziari

Analisi del portafoglio titoli e supporto nella definizione e implementazione di metriche e sistemi di gestione dei Rischi Finanziari

Data & Analytics

Efficace gestione del patrimonio informativo al fine di garantire un efficace monitoraggio e rappresentazione delle misure adottate e dell’impatto sul portafoglio

Nuove tecnologie

Cogliere l’occasione per valutare spazi di implementazione di nuove tecnologie per incrementare l’automazione, diminuire la frammentazione e accelerare i processi operativi

Architettura e governo dei dati

Definizione e implementazione del framework di Data Governance e dei tool a supporto della qualità dei dati