Early warning: monitoraggio del rischio di credito

Technology Reply ha sviluppato una soluzione per il monitoraggio e la gestione del credito degli istituti bancari.

Scenario

Il progetto nasce dall'esigenza di uno dei principali outsourcer bancari di proporre agli istituti bancari una piattaforma di monitoraggio e gestione del credito per poter intercettare scenari di anomalia, a livello di portafoglio banca, e poterli gestire tempestivamente con azioni finalizzate ad arginare il deterioramento del credito.

Soluzione

Technology Reply si è occupata dell'implementazione tecnologica dei requisiti funzionali sulla piattaforma big data del cliente, della definizione e dello sviluppo dell’intera pipeline dei dati, dalla fase di ingestion a quella di visualizzazione e analisi del dato.

Le componenti principali che costituiscono l’ecosistema del monitoraggio di Early Warning sono:

  • Un catalogo di indicatori elementari a parametri variabili, a partire dai quali i responsabili degli istituti bancari possono realizzare combinazioni di allarmi complesse da attivare sul portafoglio crediti, ogni combinazione di allarme è personalizzabile a livello di singolo istituto;

  • Un motore backend, realizzato usando un framework di elaborazioni dati su cluster big data, che si occupa di calcolare ed intercettare tutti i clienti che soddisfano i parametri degli allarmi fissati dalla banca, con una frequenza che può variare da giornaliera a mensile. L’obiettivo di questo modulo è quello di intercettare e storicizzare, in un apposito database, tutte le controparti del portafoglio banca che hanno provocato uno o più allarmi;

  • Un ambiente di simulazione frontend, attraverso il quale è possibile visualizzare e simulare in tempo reale quali potrebbero essere gli effetti dell’applicazione di un particolare allarme con specifici parametri sul portafoglio banca, in modo da valutare e scegliere i parametri più adeguati per il proprio istituto, prima di schedulare il calcolo giornaliero o mensile;

  • Un modulo di visualizzazione dei dati frontend, realizzato tramite una piattaforma di data analytics, utile per delineare l'andamento storico e l'evoluzione delle controparti che hanno fatto scattare almeno un allarme. Il modulo permette di accedere al dettaglio di ogni singolo cliente del portafoglio banca, in modo da determinare quali sono stati i criteri e quale allarme lo ha intercettato. In questo modo si possono mettere in rilievo comportamenti a rischio che potrebbero generare deterioramento del credito.

  • Un modulo dedicato alla valutazione delle performance dell’intero ambiente di monitoraggio, utile per valutare le prestazioni complessive, dell’intero sistema di monitoraggio o di sottoinsiemi di allarmi, attraverso l’uso di KPI che determinano l’accuratezza, l’efficienza e l’impatto.

Vantaggi

Il monitoraggio dei crediti deteriorati (detti non-performing loans, o NPL) è di fondamentale importanza all'interno degli istituti che concedono credito a terzi. La Banca Centrale Europea (BCE) considera il monitoraggio degli NPL uno degli elementi prioritari da considerare all’interno di un istituto di credito, poiché questi gravano sul bilancio finale dei singoli istituti.

Il credito si dice deteriorato quando il debitore di una particolare forma di credito (mututi, prestiti, finanziamenti) non riesce a ripagarlo completamente entro la scadenza. Esistono diverse sottoclassi che suddividono per rischio il credito deteriorato, la fase finale prevede lo stato di “default” del soggetto debitore, con conseguenti azioni legali.

L'analisi dei crediti deteriorati è molto importante perché i prestiti pesano sul reddito e sulle risorse delle banche, ciò potrebbe limitare la loro capacità di effettuare nuovi prestiti e bloccare l’erogazione di ulteriore credito.

È fondamentale, perciò, intercettare e risolvere prontamente casi di probabile deterioramento, proprio per evitare successive procedure di recupero credito, che richiederebbero ulteriore impiego di tempo e risorse per poter essere gestite dalla banca.

Con un sistema di monitoraggio crediti è possibile, tramite combinazione ed applicazione di semplici regole, sviluppare indicatori con granularità più o meno fine, a parametri variabili, che permettono di censire gli allarmi che si accendono quando uno dei clienti del portafoglio soddisfa i vincoli stabiliti.

In questo modo è semplice monitorare ogni giorno quali e quanti clienti hanno causato l’accensione di uno o più allarmi e, nel caso in cui questi ultimi dovessero restare accesi per un periodo prolungato, sarà necessario avviare azioni immediate che prevedono il contatto diretto con il cliente, tramite opportuni sistemi di comunciazione (sms, portale, posta elettronica). Tale procedura rende l’utente consapevole del monitoraggio del suo stato, invitandolo ad intraprendere azioni volte ad evitare che il credito si deteriori.