AI-based Robo-Advisor per Investimenti

Il Robo-Advisor basato su Reinforcement Learning promette decisioni d'investimento automatizzate ottimizzate e adattive.

IntelliInvest RL: Introduzione e Funzionalità

IntelliInvest RLè un progetto che nasce come POC interna e successivamente presentato alla “TechFS AI Challenge – 2024”, si propone, nel contesto dell'evoluzione dei servizi finanziari digitali, come una soluzione di robo-advisoring, progettata per offrire consulenza finanziaria automatizzata. Basandosi sui modelli di Reinforcement Learning, il sistema è in grado di analizzare il profilo di rischio di un investitore e fornire un portafoglio di investimento personalizzato alle proprie esigenze, in costante adattamento alle variazioni del mercato.

Workflow

Il processo inizia con la compilazione di un questionario di rischio conforme alla normativa MiFID, i cui dati sono ingegnerizzati per essere utilizzati dal sistema AI del robo-advisor.

Quotidianamente vengono recuperati gli aggiornamenti finanziari estratti da fonti come Il Sole 24 Ore o, più in generale, da siti di aggregatori RSS selezionati. Viene, dunque, applicata una sentiment analysis al fine di analizzare le notizie per valutare l'impatto delle informazioni sugli asset del portafoglio. La sentiment analysis è una tecnica che serve a capire le emozioni o le opinioni espresse in un testo. In pratica, analizza frasi o parole per determinare se il messaggio ha un tono positivo, negativo o neutro.

Il modello AI, sulla base del profilo di rischio, elabora il portafoglio d'investimento e ne regola i valori basandosi sulle influenze quotidiane del mercato finanziario, garantendo una gestione proattiva e personalizzata degli investimenti.

Architettura del sistema


Il sistema supporta tre diversi portafogli di rischio: basso, medio e alto, comprendendo una combinazione di asset come obbligazioni (ad esempio, Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF e iShares Core UK Gilts UCITS ETF) e azioni (ad esempio, Amazon, NVIDIA e Alphabet).

Il cuore dell'IntelliInvest RL si basa sull' architettura FinRL, una piattaforma open-source per il trading automatizzato attraverso il Reinforcement Learning. Questo approccio consente di addestrare un agente AI che apprende dalle proprie azioni, affinando continuamente le decisioni di investimento per massimizzare il profitto cumulativo.

Infine, la sentiment analysis viene eseguita utilizzando un modello di linguaggio naturale (LLM) BERT di Hugging Face, dedicato all’analisi del linguaggio naturale, basato sull’architettura Transformer.

Conclusione

IntelliInvest RL rappresenta un esperimento utile e pratico nel campo della consulenza finanziaria automatizzata. Utilizzando tecnologie avanzate come il Reinforcement Learning e la sentiment analysis, offre un approccio moderno alla gestione del portafoglio.

Questa soluzione non solo risponde alle esigenze immediate dell'investitore, ma si adatta continuamente alle condizioni di mercato, rendendola uno strumento essenziale per chi cerca di ottimizzare i propri investimenti in un contesto finanziario in rapida evoluzione.